Сравнение ^NIFTY500 с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или VWO.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY500 и VWO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY500 и VWO
Основные характеристики
^NIFTY500:
0.39
VWO:
0.55
^NIFTY500:
0.48
VWO:
0.92
^NIFTY500:
1.07
VWO:
1.12
^NIFTY500:
0.25
VWO:
0.54
^NIFTY500:
0.55
VWO:
1.77
^NIFTY500:
8.67%
VWO:
5.88%
^NIFTY500:
16.55%
VWO:
18.47%
^NIFTY500:
-68.02%
VWO:
-67.68%
^NIFTY500:
-11.52%
VWO:
-6.41%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.71% против 3.65% соответственно.
^NIFTY500
-3.13%
6.48%
-4.28%
6.54%
23.71%
12.71%
VWO
5.13%
8.85%
1.34%
10.07%
8.14%
3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и VWO
^NIFTY500
VWO
Сравнение ^NIFTY500 c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY500 и VWO
Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VWO
Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.