Сравнение ^NIFTY500 с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или VWO.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY500 и VWO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY500 и VWO
Основные характеристики
^NIFTY500:
0.13
VWO:
1.07
^NIFTY500:
0.84
VWO:
1.59
^NIFTY500:
1.29
VWO:
1.20
^NIFTY500:
0.22
VWO:
0.71
^NIFTY500:
1.63
VWO:
3.47
^NIFTY500:
5.90%
VWO:
4.61%
^NIFTY500:
71.96%
VWO:
14.94%
^NIFTY500:
-68.02%
VWO:
-67.68%
^NIFTY500:
-10.85%
VWO:
-9.34%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.21% против 4.00% соответственно.
^NIFTY500
-2.39%
-3.82%
-2.69%
10.00%
17.06%
12.21%
VWO
1.84%
1.61%
9.19%
16.51%
3.77%
4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и VWO
^NIFTY500
VWO
Сравнение ^NIFTY500 c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY500 и VWO
Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VWO
Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.